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期刊信用评级有效性研究--发行利差的解构视角被引量:4
《吉林大学社会科学学报》2018年第6期94-105,205,共12页沈中华 管超 毕盛 吕开宇 
国家自然科学基金项目(71373264,71761147004);中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2018-03)
评级等级偏高促使投资者对信用评级有效性提出质疑。通过选取2002—2017年中国信用债市场短期融资券、中期票据、企业债和公司债作为研究样本,引入随机森林方法,通过机器学习获得信用评级对利差的重要性排序。结果发现:信用评级在利差...显示全部
关键词:信用评级 信用利差 分位数回归 随机森林 
期刊财务信息、市场信息与公司债券信用利差
《财务与金融》2018年第5期35-41,共7页张戡 李飞鹏 
中央高校教育教学改革项目"微观金融核心课程教育教学改革建设项目"(201812);中南财经政法大学金融学院"并购重组监管研究团队项目"(201709)
基于上海证券交易所公司债券的面板数据,对影响公司债券信用利差的财务因素和市场因素进行实证研究。研究结果表明,发债公司财务数据中的盈利指标和财务杠杆对信用利差影响显著,发债公司收益率越高、财务杠杆越小,公司债券信用利差越小...显示全部
关键词:公司债券 信用利差 财务数据 违约距离 
期刊中期票据发行利差影响因素研究被引量:1
《财会通讯:中》2016年第11期3-6,共4页仝冬冬 徐春骐 黄德斌 
本文以2009年1月至2015年12月所有已发行的中期票据为分析样本,并选择宏观经济景气指数、无风险利率及其斜率、Shibor利率、M2、CPI、沪深300指数及其波动率等指标,使用协整理论以及ADL-ECM模型对3年期和5年期中期票据发行利差的影响因...显示全部
关键词:中期票据 发行利差 协整检验 ADL-ECM 模型 
期刊公司价值、市场因素对信用利差的影响研究被引量:2
《价格理论与实践》2016年第11期114-117,共4页李亚平 
国家社会科学基金项目"开放与变革条件下我国银行和信托风险的测度与管理"(14ZDA025)
本文在Merton模型的基础上,利用中国公司债2012年1月-2016年4月的面板数据,对信用利差进行了实证分析。通过Merton模型估值和Merton模型因素对信用利差回归实证,分析了可能影响中国信用利差的其他因素。本文将这些因素归纳为宏观经济因...显示全部
关键词:MERTON模型 公司债 信用利差 债券定价 
期刊中国公司债价差的影响因素分析
《金融理论探索》2017年第2期3-9,共7页王晓彦 方胜 胡德宝 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790009)
影响我国公司债券收益率价差的因素包括宏观、微观和资本市场因素三大类。通过建立实证模型,选取89只公司债到期收益率利差的横截面数据,对我国公司债券收益率利差相关的影响因素进行实证研究,结果表明,剩余到期时间、评级及主体总资产...显示全部
关键词:公司债 利差 信用风险 流动性风险 
期刊隐含波动率对公司债信用利差的预测能力研究——来自上证50ETF期权的证据被引量:2
《中国证券期货》2018年第6期53-62,共10页康书隆 甘群芳 
国家社科基金项目(17BGL149)
本文以2015年2月至2018年3月在证券交易所发行与交易的一般公司债券为样本,建立面板固定效应模型分信用等级来研究上证50ETF期权隐含波动率对公司债信用利差的影响。研究结果显示隐含波动率对不同评级公司债信用利差影响显著且为正,隐...显示全部
关键词:隐含波动率 公司债 信用利差 
期刊内部控制质量与企业债务违约风险被引量:2
《国际金融研究》2020年第8期77-86,共10页李萌 王近 
本文立足微观层面的企业内部控制视角,考察了企业内部控制水平对其债务违约风险的影响。基于2013—2017年上市公司发行债券的实证研究结果表明,具有较高内部控制质量的企业,其债务违约风险往往更低,并且随着企业信用资质的提升,内部控...显示全部
关键词:内部控制质量 债务违约 债券信用利差 产权性质 
期刊中国公司债券信用利差的影响因素研究
《桂林电子科技大学学报》2016年第3期253-258,共6页聂骏程 张茂军 
国家自然科学基金(71461005;71462004);广西自然科学基金(2014GXNSFFA118001;2014GXNSFFAA118010);中国博士后基金(13R21414700;2013M540372);桂林电子科技大学研究生教育创新计划(GDYCSZ201471)
为了研究中国公司债券的影响因素,选取沪深公司债作为研究样本,采用依次递进构造多元线性回归模型的方法,从宏观经济、债券因素和公司资质3个层面,对影响中国沪深公司债券信用利差因素进行分析。研究发现:公司资质因素对信用利差存在显...显示全部
关键词:公司债券 信用利差 公司资质 信用级别 
期刊关于我国地方政府债定价市场化的分析
《财政科学》2018年第12期57-72,共16页何泽源 
自2015年我国推出地方政府全面自发自还的地方政府债以来,地方政府债已成为存量规模最大的债券品种,其一级市场发行利率偏低、二级市场流动性偏弱的情况持续受到研究者和债券市场投资者的关注。本文通过理论分析和模型分析的方法,探讨...显示全部
关键词:地方政府债 定价市场化 向量误差修正模型(VECM) 
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