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期刊利率期限结构风险因素下的债券组合策略
《天津大学学报:社会科学版》2014年第5期391-396,共6页王春峰 张驰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划基金资助项目(IRT1028)
研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析,检验了模型的有效性...显示全部
关键词:利率结构 系统性风险 赫尔米特插值 债券组合 
期刊基于CVaR的债券投资组合模型及求解
《湘潭大学自然科学学报》2014年第1期1-7,共7页杨柳 申飞飞 向琼 
国家自然科学青年基金项目(11301445);湖南省教育厅优秀青年项目(13B121)
针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.考虑了一种光滑化技术,将非光滑的债券投资组合优化模型转化为一种光滑化的优化模型,该模型具有全局最优解.针对模型的求解,给出了光滑化...显示全部
关键词:CVAR 债券投资 光滑方法 随机优化 
期刊基于CVaR的债券投资组合模型被引量:2
《经济数学》2014年第2期64-68,共5页申飞飞 杨柳 
国家自科青年基金(11301445);湖南省教育厅优秀青年项目(13B121)
针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性.通过线性化技术处理CVaR...显示全部
关键词:债券投资 收敛性分析 历史模拟法 随机优化 
期刊社会网络情景下金融市场行为研究进展与评析被引量:1
《金融理论与实践》2019年第12期88-94,共7页张昱昭 柏巍 刘海飞 
国家自然科学基金面上项目“社会网络情境下资产选择与递单策略最优化研究——基于计算实验的方法”(项目编号:71771116)的资助
以社会网络的视角作为切入点,对金融市场中社会网络与投资者决策行为、社会网络与资产组合行为、社会网络与风险控制行为,以及社会网络与资产定价四个方面的最新研究进展进行梳理、归纳与评析。研究发现:通过社会网络信息传播,使得金融...显示全部
关键词:社会网络 投资者决策 资产组合 风险控制 资产定价 
期刊基于负半熵-下半方差-近似偏度的投资组合模型及应用
《重庆理工大学学报:自然科学》2020年第11期230-236,共7页欧攀 王沁 段静静 周文浩 
国家自然科学基金项目(71201131)。
针对分散高阶矩风险及涨跌不对称性对投资组合的影响,通过利用偏度刻画高阶矩风险,负半熵和下半方差刻画涨跌不对称性,构建了新的投资组合模型——负半熵-下半方差-近似偏度投资组合模型。从中国股市出发,选择13只成长性稳定的股票,对...显示全部
关键词:负半熵 下半方差 近似偏度 投资组合 
期刊偏度约束的负半熵-下半方差投资组合研究
《武汉理工大学学报:信息与管理工程版》2020年第2期148-153,共6页欧攀 王沁 段静静 周文浩 
国家自然科学基金项目(71201131)。
针对投资者分散资产风险进行组合投资问题,通过负半熵和半方差度量收益率下跌的信息,引入偏度度量高阶矩风险,建立了带偏度约束的均值-负半熵-下半方差多目标投资组合决策模型。实证结果表明:与传统马科维茨模型、半方差模型相比,所构...显示全部
关键词:投资组合 负半熵 拉格朗日乘数法 偏度约束 马科维茨 
期刊均值-半方差-熵投资组合优化模型被引量:1
《吉首大学学报:自然科学版》2017年第3期86-90,共5页孙全德 邓雪 
国家自然科学基金资助项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金资助项目(13YJCZH030);广东省自然科学基金自由项目(2016A030313545);华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目(X21XD2152360);广东省学位与研究生教育改革研究重点项目(2015JGXM-ZD03)
比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知,在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明,新...显示全部
关键词:投资组合 半方差  风险 
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