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期刊Hermitian阵的 Hadamard积的Schur补的一些不等式(英文)
经济数学1998年第Z1期72-76,共5页谢清明 
本文得到了正定Hermitian阵的Hadamard积的Schur补的一些不等式,进而,给出了他们的一些应用,这些改进了近期的一些结束.
关键词:正定Hermitian阵 HADAMARD积 SCHUR补 特征值 
期刊树网络上f模式最优广播问题的线性算法
经济数学2006年第1期84-88,共5页林浩 赵洁 
国家自然科学基金(No.10371112);河南工业大学科研基金(No.0402008)
网络G的一个结点v上的一次广播是指从它将一个消息传递给若干相邻结点.所谓f模式广播,是指结点v在一次广播中至多向f(v)个相邻结点传递信息(f为给定的整值函数).假定每一次广播的执行时间为一单位.网络G的广播过程是广播的时间安排,使...显示全部
关键词:组合优化 网络广播 树网络 线性算法 
期刊相位阻尼信道条件下量子斗鸡博弈模型均衡解分析被引量:2
经济数学2020年第1期70-74,共5页王爽 杨阳 张新立 
辽宁省教育厅资助项目(LF201783613)。
利用量子博弈的相关理论,以噪音强度和记忆强度为参量,建立了相位阻尼信道条件下的量子斗鸡博弈模型,求出了模型的量子纳什均衡解,讨论了两参量对均衡解稳定性的影响,得出在无记忆相位阻尼信道条件下,当噪音强度小于阈值0.24时,纳什均...显示全部
关键词:量子斗鸡博弈 相位阻尼信道 纳什均衡 
期刊经济数学》第27卷(2010年)总目录
经济数学2010年第4期111-112,共2页
关键词:经济数学 定价模型 经济模型 2010 期权定价 目录 检索工具 
期刊基于CVaR的债券投资组合模型被引量:2
经济数学2014年第2期64-68,共5页申飞飞 杨柳 
国家自科青年基金(11301445);湖南省教育厅优秀青年项目(13B121)
针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性.通过线性化技术处理CVaR...显示全部
关键词:债券投资 收敛性分析 历史模拟法 随机优化 
期刊平移利率模型与简单Gaussian利率模型之关系(英文)
经济数学1998年第Z1期77-80,共4页刘建华 
本文指出平移利率模型的风险市价是到期时间的线形函数并证明了平移利率模型是一种特殊的简单Gaussian利率模型.同时,文章还给出了简单Gaussian利率模型即期利率的条件概率分布.
关键词:平移利率模型 简单Gaussian利率模型 风险市价 
期刊随机环境下的对称零程过程的大偏差原理(英文)
经济数学2006年第1期89-94,共6页胡春华 
利用相对熵方法及鞅方法给出了随机环境下的对称零程过程的经验测度的收敛速度函数.
关键词:随机环境 零程过程 流体动力极限 速度函数 
期刊基于贝叶斯网络的供应链风险模糊综合评判被引量:9
经济数学2014年第2期69-75,共7页吴天魁 王波 顾基发 周晓辉 
国家重点基础研究发展计划(973)资助项目(2010CB731400)
由于导致供应链失效的风险因素具有模糊性、复杂性,增加了供应链风险分析难度,一般的风险分析方法不能很好地评判供应链风险.文章提出了基于贝叶斯网络的供应链风险模糊综合评判方法,以某企业供应链风险为例,通过构建供应链失效风险的...显示全部
关键词:贝叶斯网络 供应链风险 故障树 模糊综合评判 
期刊CGMY模型下 的欧式外汇期权定价
经济数学2020年第1期75-83,共9页杨丽玲 陈文婷 
国家自然科学基金资助项目(11601189);江苏高校人文社会科学校外研究基地“苏南资本市场研究中心”(2017ZSJD020);江苏省自然科学基金资助项目(BK20160156)。
修正传统有效市场假说,重新假设外汇汇率存在扩散和跳跃,并结合CGMY模型,采用傅里叶变换方法,推导出了CGMY模型下欧式外汇期权价格满足的分数阶偏微分方程(FPDE).尽管因分数阶偏导数引发的“全局性”很难处理,仍然推导出CGMY模型下欧式...显示全部
关键词:CGMY模型 外汇期权 LÉVY过程 分数阶偏微分方程 
期刊Hermite插值多项式的导数逼近函数的导数
经济数学1998年第Z1期81-87,共7页木乐华 
给出基于混合型Jacobi气点的Hermite插值多项式的导数和函数的县数之间的偏差的点态估计.
关键词:HERMITE插值多项式 混合型Jacobi节点 点态估计 
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