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期刊不允许买空时的均值-方风险投资组合选择——基于非参数估计方法被引量:3
《数理统计与管理》2015年第6期1077-1086,共10页姚海祥 姜灵敏 马庆华 
国家自然科学基金项目(71471045);全国统计科学研究计划项目(2013LY101);广东省自然科学基金项目(S2011010005503;2014A030310195);广州市哲学社会科学规划项目(14G42);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金一等资助面上项目(2014M560658);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH051)
本文分别利用半方半偏度量方风险(Downside Risk),采用非参数估计方法研究了不允许买空时的均值-方风险投资组合选择问题。首先,我们利用组合收益率密度函数的非参数核(kernel)估计得到了方风险的计算公式,并把它们嵌...显示全部
关键词:投资组合选择 方风险 半方 半偏 非参数估计 
期刊基于半方的债券投资组合模型被引量:7
《系统工程》2012年第4期32-38,共7页王延章 蔡建波 张茂军 南江霞 
国家自然科学基金资助项目(71001015;71101033;71172136)
半方作为风险度量构建了债券投资组合模型,研究投资者的债券投资问题。在理论上分析了模型最优解的存在性,并且证明了模型具有全局最优解。为了得到最优债券投资组合策略,依据模型的随机属性,构造了求解模型的蒙特卡罗罚函数算法...显示全部
关键词:半方 债券投资 蒙特卡罗模拟 随机优化 
期刊带有交易成本的均值-方-半方投资组合模型被引量:2
《工程数学学报》2020年第2期155-164,共10页王晓琴 高岳林 
国家自然科学基金(11961001;61561001);宁夏高等教育一流学科建设项目(NXYLXK2017B09);北方民族大学重大专项(ZDZX201901).
投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交易成本函数的均值–方半方投资组合模型.考虑到不同的投资者对风险的厌恶程度不同,引入风险厌恶...显示全部
关键词:投资组合 均值–方 半方 交易成本 教与学算法 
期刊基于滚动经济回撤约束和半方的最优投资组合策略被引量:5
《系统工程理论与实践》2018年第3期545-555,共11页于孝建 王秀花 徐维军 
国家自然科学基金(71171091);中央高校基本科研业务费自主选题面上项目(2013ZM0120,2013X2D10)~~
最大回撤和半方均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标.本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架,提出了基于风险资产滚动经济回撤约束和半方的最优投资组合策略(REDP-LSV策略).该策略以风险资产滚动经...显示全部
关键词:滚动最大回撤 半方 最优投资组合 蒙特卡罗模拟 
期刊基于负半熵-半方-近似偏度的投资组合模型及应用
《重庆理工大学学报:自然科学》2020年第11期230-236,共7页欧攀 王沁 段静静 周文浩 
国家自然科学基金项目(71201131)。
针对分散高阶矩风险及涨跌不对称性对投资组合的影响,通过利用偏度刻画高阶矩风险,负半熵和半方刻画涨跌不对称性,构建了新的投资组合模型——负半熵-半方-近似偏度投资组合模型。从中国股市出发,选择13只成长性稳定的股票,对...显示全部
关键词:负半熵 半方 近似偏度 投资组合 
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