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期刊基于损失厌恶的基金管理者的投资决策模型被引量:2
《管理工程学报》2014年第4期118-124,共7页张茂军 南江霞 袁功林 李延喜 
国家自然科学基金资助项目(71461005;71101033);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013;2014GXNSFAA118010);上海市博士后基金资助项目(2013M540372)
本文从风险约束的视角研究基金管理者呈损失厌恶的投资决策问题。用行为金融学的前景理论刻画损失厌恶,构建了以CVaR为风险约束的最大化管理者期望价值的投资决策理论模型。利用辅助函数得到了与原模型具有相同最优解的等价模型,并利用M...显示全部
关键词:损失厌恶 委托投资组合 CVAR 基金管理 
期刊损失厌恶下带有风险约束的委托投资组合模型被引量:7
《系统工程学报》2012年第4期513-519,共7页张茂军 秦学志 南江霞 
国家自然科学基金资助项目(71001015;11061011;71101033);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT10ZD107;DUT1 1RW202);大连理工大学人文社会科学研究基金资助项目(DUTHS2008203);桂林电子科技大学博士启动资助项目(GLEU201068;UF11013Y)
在管理者呈损失厌恶的假设下,构建了带有风险约束的委托投资组合模型,研究委托投资管理中的最优投资问题.通过构造辅助函数将以条件风险价值为约束的委托投资组合问题转化为约束含有随机凸函数的随机优化问题,证明了最优策略的存在性....显示全部
关键词:损失厌恶 CVAR 委托投资组合 MONTE CARLO模拟 随机优化 
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