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期刊实物期权在新药开发中的应用被引量:10
《运筹与管理》2005年第6期69-76,共8页许群英 曾勇 蔡强 
国家自然科学基金资助项目(70272001)
实物期权作为一种新兴的投资评估工具,以能够解决传统分析方法中所无法克服的高度不确定性和管理灵活性而被广泛的应用。本文详细介绍了实物期权二叉树定价模型在一新药开发的定价分析中的应用,进而得出实物期权定价分析方法在具有初始...显示全部
关键词:实物期权 不确定性 二叉树模型 NPV 风险中性概率 
期刊状态价格向量的对偶性研究
《当代经济》2012年第1期124-125,共2页王素琴 
"湖北长江经济带碳金融发展模式研究"20011年湖北省教育厅人文社会科学课题;课题号:[2011jyte027]
本文提出了证明无套利与存在正状态价格向量等价的新方法,即利用择一定理证明,同时也揭示了无套利与状态价格向量为一对偶关系,进而说明存在中性概率分布和存在正状态价格向量是等价的。这种处理问题的方法为解决其他类似问题提供了一...显示全部
关键词:状态价格向量 套利定理 风险中性概率 择一定理 
期刊基于价格随机波动率的衍生产品期权定价被引量:12
《西安交通大学学报》2005年第2期214-217,共4页吴恒煜 陈金贤 
中国博士后基金资助项目(2004036158);广东省教育厅人文社会科学研究基金资助项目(02SJC79002);广东省哲学社会科学"十五"规划资助项目(03/04C2 13).
为了研究随机波动率对期权定价的影响,应用解偏微分方程与特征函数方法,建立了基于价格随机波动率的欧式买权定价模型.该模型允许基础资产价格的波动率与其收益率相关,并证得欧式买权的价格与基础资产价格过程的漂移项无关.在允许随机...显示全部
关键词:期权定价 随机波动率 风险中性概率 
期刊4种电力衍生产品定价方法分析被引量:4
《电力系统自动化》2007年第8期22-26,共5页曹毅刚 沈如刚 
随着电力市场的出现,电力衍生产品逐步成为电力交易的主要形式之一。由于电力不能大规模储存,作为现代金融工程理论核心的无套利定价原理对大多数电力衍生产品定价不再适用。文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货...显示全部
关键词:电力衍生产品定价 风险中性概率 电力期货 期货期权 单点期权 摇摆期权 Black-76公式 仿射跳跃-扩散模型 
期刊与轨道相关的期权的二项式定价方法研究被引量:2
《系统工程》2003年第3期24-26,共3页汪涛 
湖南省教育厅科研项目 (0 2 C0 5 7)
通过对股票价格变动的二项式模型的分析 ,以鞅理论为基础 ,讨论与轨道相关的期权的定价方法。
关键词:股票价格 期权 二项式定价方法 鞅理论 风险中性概率 证券市场 
期刊实物期权估值中风险中性概率的确定问题探讨——兼析2011注会教材中一个例子的错误
《中国证券期货》2012年第02X期29-30,共2页黄学庭 
上海市教委重点课程建设立项项目"投资银行管理"资助
实物期权分析法正日益受到理论界和实务工作者的重视。对实物期权估值常用的是二叉树法,而风险中性概率的确定是该方法的关键环节。对实物期权而言,标的资产的价值与其投资支出是两个完全不同的概念。按照金融市场不存在无风险套利机会...显示全部
关键词:实物期权 估值方法 风险中性概率 二叉树法 
期刊欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价被引量:17
《经济数学》2003年第4期18-24,共7页王雄 姚落根 杨向群 
国家自然科学基金资助 ( No.1 0 0 71 0 1 9)
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供...显示全部
关键词:敲出期权 风险中性概率 几何布朗运动 鞅定价 GIRSANOV定理 封闭解 
期刊奇异期权的非参数定价方法研究
《福州大学学报:哲学社会科学版》2015年第4期32-38,共7页冯玲 贺靖轩 何宇杰 
国家自然科学基金项目(71073023);福建省社科规划项目(2013B052);福建省科技厅软科学项目(2014R0055)
2015年2月9日我国正式启动股票期权交易,意味着我国衍生品市场进入一个崭新的阶段。将非参数正则方法应用于路径依赖的奇异期权定价,选择奇异期权的价格敏感因素作为约束条件,通过数值计算得到各类约束条件下奇异期权价格的估计值,并与...显示全部
关键词:非参数定价 正则方法 奇异期权 约束条件 风险中性概率 
期刊一个实物期权例子求解方法的辨析
《价值工程》2011年第14期159-160,共2页黄学庭 
对注会教材《财务成本管理》关于时机选择期权例子中计算报酬率方法的错误进行了讨论,指出了应该采用的正确方法,并对该例进行了重新计算与分析。
关键词:实物期权 风险中性概率 报酬率 二叉树法 
期刊二叉树模型用于可转换公司债券定价
《上海理工大学学报》2008年第6期543-546,共4页朱莉 宁同科 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金
可转换公司债券兼具债券、股票和期权3个方面的部分特征,再加上可转债的赎回条款和回售条款,使其定价更为复杂.利用二叉树模型,给出了附有赎回条款和回售条款的可转债的定价方法,分析了赎回条款和回售条款对可转债的影响.
关键词:可转换公司债券 二叉树模型 风险中性概率 赎回条款 回售条款 
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