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期刊brown运动首达时在金融数学中的应用被引量:1
《常州工学院学报》2010年第4期57-59,共3页王献东 
brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于brown运动与其最小值的联合密度函数和brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,推导出金融数学中的两个与路径有关的期权:欧式下降敲入看涨...显示全部
关键词:brown运动 首达时 测度变换 期权 
期刊随机系统均方稳定的Lyapunov-型定理
《山东轻工业学院学报:自然科学版》1999年第4期79-82,共4页张维海 
本文研究矩阵方程PA+ A′P+ C′PC= - Q 与随机系统dx = Axdt+ Cxd W 均方稳定性的关系,所得结果推广了确定性系统dx = Axdt 渐近稳定性的Lyapunov
关键词:均方稳定性 brown运动 随机系统 
期刊基于小波变换的1/f信号表示被引量:3
《中国科学:E辑》2000年第6期568-573,共6页刘峰 刘贵忠 张茁生 
国家自然科学基金! (批准号 :6 9872 0 30 );教育部优秀青年教师基金! (97年度 );陕西省自然科学基金! (批准号 :98X0 8)
基于积分小波变换研究了 1 /f信号的表示 ,给出了用小波逆变换产生 1 /f信号的基本条件 .为了进一步说明这一基本条件 ,对 1 /f信号小波变换的统计特性进行了讨论 ,证明了信号的统计自相似性在小波域内可由小波系数的自相关函数来表达 .
关键词:1/F信号 brown运动 小波变换 统计自相似性 自相关函数 信号分析 小波系数 多尺度分解 
期刊LINEAR SEARCH FOR A brownIAN TARGET MOTION
《数学物理学报:B辑英文版》2003年第3期321-327,共7页A.B.El-Rayes AbdEl-MoneimA.Mohamed Hamdy M.Abou Gabal 
A target is assumed to move according to a brownian motion on the real line.The searcher starts from the origin and moves in the two directions from the starting point.The object is to detect the target.The purpose of...显示全部
关键词:线性搜索 brown运动 期望 目标 搜索计划 存在性 最优搜索路径 
期刊Hlder范数下关于brown运动增量的泛函局部收敛速度
《数学杂志》2016年第6期1231-1237,共7页李余辉 
国家自然科学基金资助(71162017);广西自然科学基金资助(2014GXNSFAA118010)
本文研究了brown运动在H?lder范数与容度下的泛函极限问题.利用大偏差小偏差方法,获得了brown运动增量局部泛函极限的收敛速度,推广了文[4]中的结果.
关键词:brown运动 收敛速度 HOLDER范数 容度 
期刊EXPLICIT EXPRESSIONS FOR SOME DISTRIBUTIONS RELATED TO RUIN PROBLEMS
《数学物理学报:B辑英文版》2003年第1期53-60,共8页党兰芬 杨丽明 
The classical risk process that is perturbed by diffusion is studied. The explicitexpressions for the ruin probability and the surplus distribution of the risk process atthe time of ruin are obtained when the claim am...显示全部
关键词:显式表示 破产概率 指数分布 GAMMA分布 剩余分布 有限混合 风险过程 brown运动 
期刊常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型被引量:4
《辽宁工程技术大学学报:自然科学版》2014年第5期691-695,共5页赵金娥 
国家自然科学基金资助项目(11301160);云南省科技厅自然科学基金资助项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金资助项目(2011C121)
针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至...显示全部
关键词:复合POISSON过程 风险模型 brown运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程 
期刊漂移为μ的brown运动的小波稠度
《湖南工程学院学报:自然科学版》2002年第4期57-59,共3页夏学文 聂存云 王烂曼 
湖南省教育厅科研资助项目 (编号 :0 1749)
研究了随机过程 :Y(t) =x + μt +σB(t) ,在小波变换下的稠度 .
关键词:漂移 小波稠度 brown运动 小波变换 随机过程 Winner过程 局部极大值 
期刊正态分布与统计应用被引量:2
《保定师范专科学校学报》2003年第4期5-8,共4页苏岩 
分析了正态分布的形成机理和brown运动条件概率分布的正态分布特性,强调了正态分布在统计理论及应用中的中心地位,阐明了统计学中不同统计方法的应用特点.
关键词:正态分布 brown运动 概率分布 统计学 中心极限定理 Donsker不变原理 白噪声过程 小样本统计 大样本统计 
期刊brown运动的一个重要性质
《徐州师范大学学报:自然科学版》2004年第1期23-26,共4页孙世良 
徐州师范大学科研基金资助项目(02BXL001)
研究关于标准布朗运动的一个重要性质,其在概率论与随机控制问题中有具体应用.证明所采用的是分析方法.结果以变分方程的形式给出,形式十分简捷,便于使用.
关键词:brown运动 偶函数 分析方法 分布密度函数 
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