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期刊基于多维极值参数的飞行风险量化评估方法
《系统工程与电子技术》2015年第1期109-116,共8页薛源 徐浩军 裴彬彬 陈怡然 
国家自然科学基金(U1333131;61374145)资助课题
结合极值理论与多因素耦合系统建模仿真思路,提出了一种基于copula的多维极值风险评估方法。针对飞行过程中的复杂随机性,基于蒙特卡罗法提取所需要的三维极值参数,验证了所提取极值参数具有和试验数据相同的分布形式,并构建了飞行风险...显示全部
关键词:多维极值参数 广义极值分布 copula 模型 自适应粒子群算法 飞行风险概率 
期刊基于G-H copula函数的两变量洪水重现期计算研究
《吉林水利》2021年第8期29-32,共4页罗建维 
洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H copula函数进行联合设计研究。研...显示全部
关键词:洪水 联合分布 G-H copula 设计值 
期刊风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量被引量:43
《中国管理科学》2010年第1期18-25,共8页李建平 丰吉闯 宋浩 蔡晨 
国家自然科学基金(70701033;70531040;90718042)
商业银行各种风险之间相关性的存在,对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险,在考虑相关性基础上给出了风险集成过程,通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整体风...显示全部
关键词:风险相关性 风险集成 信用风险 市场风险 操作风险 copula 
期刊金融风险测算新技术——copula方法研究
《统计与咨询》2008年第5期16-17,共2页陈奕播 田益祥 
四川省软科学研究计划(四川省科技厅[2007])资助项目
  随着经济全球化和金融自由化的发展,全球金融市场特别是金融衍生品市场得到迅猛发展,呈现出了前所未有的波动性,金融机构和投资者面临的各种风险日益复杂和多样化,因此对金融风险的评估和测量也提出了越来越高的要求.……
关键词:金融风险 金融危险 copula 金融市场风险 连接函数 投资组合 边缘分布 风险度量 
期刊行为经济理论对传统资产定价假设的质疑被引量:1
《思想战线》2011年第1期131-132,共2页李贤 
云南大学人文社会科学项目"噪声交易理论及实证研究"(KW080108);云南大学"省级重点建设经济学专业"项目阶段性成果(WX080131)
正如布莱克一斯科尔斯期权定价公式促进了期货市场的迅速发展一样,BET、copula、因子copula等定价模型为CDo等衍生金融产品提供了快速的定价方式,使CDO等能够广泛在市场流通。虽然传统定价模型有一定合理性且极大地促进了金融创新的...显示全部
关键词:行为经济理论 资产定价 传统 期权定价公式 copula 质疑 定价模型 金融危机 
期刊copula-Based Bivariate Flood Frequency Analysis in a Changing Climate——A Case Study in the Huai River Basin, China
《地球科学学刊:英文版》2016年第1期37-46,共10页Kai Duan Yadong Mei Liping Zhang 
jointly supported by the General Program of National Natural Science Foundation of China (No. 51479140);the Major Program of National Natural Science Foundation of China (No. 51239004);the Meteorological Research Open Foundation of Huai River Basin (No. HRM201403);the National Natural Science Foundation of China (No. 41401612)
copula-based bivariate frequency analysis can be used to investigate the changes in flood characteristics in the Huai River Basin that could be caused by climate change. The univariate distributions of historical floo...显示全部
关键词:copula 洪水频率分析 气候变化 淮河流域 大气环流模式 二维 中国 洪水特性 
期刊基于EVT-copula-CoVaR模型的“一带一路”沿线国家股市风险溢出效应研究被引量:5
《金融发展研究》2019年第9期79-85,共7页王皓晔 杨坤 
随着“一带一路”倡议的不断推进,沿线各国的经济融合度不断提高,资本流动规模的增大将对各国股市间的风险溢出造成重要影响。本文从“一带一路”倡议实施的角度,运用EVT-copula-CoVaR模型对沿线国家间股市风险溢出进行刻画,从而探讨不...显示全部
关键词:一带一路 风险溢出 条件风险价值 极值理论 copula 
期刊基于贝叶斯理论的土性参数空间变异性量化方法被引量:9
《岩土力学》2017年第11期3355-3362,共8页田密 李典庆 曹子君 方国光 王宇 
国家重点研发计划课题(No.2016YFC0800208);国家自然科学基金项目(No.51329901;No.51409196;No.51579190)~~
岩土工程可靠度分析和设计中,合理地选取随机场参数和相关函数,并准确地描述土性参数空间变异性十分困难。基于贝叶斯理论,本文提出了一套量化砂土有效内摩擦角空间变异性的方法。该方法根据先验信息和静力触探试验锥尖阻力数据,确定砂...显示全部
关键词:空间变异性 有效内摩擦角 静力触探试验 贝叶斯理论 马尔科夫链蒙特卡洛模拟 GAUSSIAN copula 
期刊金融市场风险传染分析——基于中美贸易摩擦前后
《北京金融评论》2020年第1期119-133,共15页郑珩 张岩 郑齐 王晖 
中美贸易摩擦以来,人民币兑美元汇率发生大幅波动,股票市场也出现不同程度的震荡,研究不同市场间的风险传染显得尤为重要。本研究基于2015年以来的重要内外部冲击,重点分析中美贸易摩擦前后,股票、债券、银行间、外汇市场之间的风险传...显示全部
关键词:贸易摩擦 风险传染 非线性 copula GARCH 
期刊Archimedean copula函数非参数估计法的改进
《统计与决策》2016年第21期16-18,共3页王迪 李述山 庄绪园 
针对Archimedean copula函数的参数估计问题,文章利用Archimedean copula函数的对称性提出了一种新的估计Kendall秩相关系数的非参数估计法,并且在理论上证明了新非参数估计法比传统非参数估计法更有效。在此基础上改进了Archimedean Co...显示全部
关键词:ARCHIMEDEAN copula 非参数估计法 对称性 有效性 
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